Não sei se vale muito a pena, desde que me lembre, é um assunto que ciclicamente volta à discussão nas comunidades e nunca houve efeito. A realidade norte-americana e europeia são diferentes e os preços vão ser sempre diferentes. Lembrem-se que nos preços norte-americanos não está incluída uma taxa semelhante ao nosso IVA, que só aparece no recibo final. Portanto quando aparece 99$, o cliente não paga isso, mas sim 100 e tal.
E não, isto não acontece só com conjuntos LEGO. Existem montes de produtos europeus que são bem mais baratos nos EUA que na Europa.